Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands to bardzo popularna technika analizy technicznej. Wielu handlowców uważa, że im bardziej ceny zbliżają się do górnego pułapu, tym większe wykupienie rynku, a im bliżej ceny będą niższe, tym więcej wyprzedzi rynek. John Bollinger ma zestaw 22 reguł, których należy przestrzegać podczas używania pasm jako systemu transakcyjnego. The Squeeze The squeeze to centralna koncepcja zespołów Bollinger. Kiedy zespoły zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Zahamowanie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez inwestorów za potencjalną oznakę przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im dalej od siebie poruszają się pasma, tym większa szansa na spadek zmienności i większa możliwość wyjścia z handlu. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Pasma nie podają żadnego wskazania, kiedy zmiana może nastąpić lub jaka droga może się zmienić. Około 90 akcji cenowej występuje między dwoma pasmami. Każde rozbicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Breakout nie jest sygnałem handlowym. Błędem większości ludzi jest przekonanie, że cena uderzająca w jeden z pasm lub przekraczająca ten próg jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Breakouts nie dają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cenowego. Nie jest to samodzielny system. Zespoły Bollingera nie są samodzielnym systemem transakcyjnym. Są po prostu jednym wskaźnikiem mającym na celu dostarczenie przedsiębiorcom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje używanie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe. Uważa, że kluczowe jest stosowanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego uprzywilejowanych technik technicznych to: średnia ruchomej dywergencji (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik względnej siły (RSI). Najważniejsze jest to, że zespoły Bollinger zostały zaprojektowane w celu odkrycia możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu. Cechy zespołów bandażujących Pasma handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół niej w celu utworzenia koperty, są działaniem cen w pobliżu krawędzi Koperty, którymi jesteśmy zainteresowani. Są jedną z najpotężniejszych koncepcji dostępnych dla inwestora technicznego, ale nie, jak się powszechnie uważa, dają absolutne sygnały kupna i sprzedaży oparte na cenie dotykającej pasm. To, co robią, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie kreślone w strukturze cen i wokół niej, tworzące kopertę. Szczególnie interesuje nas akcja cen w pobliżu krawędzi koperty. Najwcześniejsze odniesienia do pasm handlowych, z którymi miałem do czynienia w literaturze technicznej, to: w The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor Podejście JM Hursts obejmowało rysowanie wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki: Zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych obwiedni dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny próg, mnożąc średnią przez 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie obliczyć dolne pasmo, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Odwrotna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale również przemieszczanie się wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż mówienie rynkowi, co ma robić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksach, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wyborem odchylenia standardowego jako metody ustawiania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, zespoły Bollinger reagują bardzo szybko na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, prążki Bollingera są wykreślane z dwóch standardowych odchyleń powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Dane wykorzystywane do obliczenia odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, które zastosowano dla prostej średniej kroczącej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 jest jedną z takich miar, które uznałem za użyteczne. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym celem jest termin średni, ale aplikacje krótko - i długoterminowe działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasm Bollingera. Jest to opisowy trend pośredni i uzyskał szeroką akceptację. Trend krótkoterminowy wydaje się dobrze obsługiwany przez 10-dniowe obliczenia i trend długoterminowy za pomocą 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. To prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej przydatna w przypadku kupowania i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem określenia właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie dla korekty pierwszego ruchu z dołu. Jeżeli średnia zostanie przebita przez korektę, wówczas średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Średnia prawidłowo wybrana zapewnia wsparcie znacznie częściej niż jest zepsuta. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollinger mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii wykorzystam 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i odejdę od niego tylko wtedy, gdy zmusza mnie do tego okoliczności. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach, dwa i dziesiąte standardowe odchylenia są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jedna i dziewiąta dziesiąta wykonują pracę całkiem dobrze. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasm górnych i dolnych Pasma handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Sprawa faktycznie skupia się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. W niektórych starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych wykupów i stanów wyprzedaży. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeżeli metki cenowe nie działają, to górne pasmo i wskaźnik nie potwierdzają (to znaczy się różnią). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli obowiązywał sygnał kupna. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Góra (tworzenie wykresu) uformowana poza pasmami, po której następuje druga górna część pasm, stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w stosunku do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący od pasm Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny, używając tej samej formuły, którą George Lane stosował dla stochastycznych. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - dolny pas górny - dolny pas Indicator b pozwala nam porównać akcję cenową z działaniem wskaźnika. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są zarówno dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Korzystanie z czterech różnych wskaźników, które wszystkie pochodzą z tej samej serii cen zamknięcia, aby się nawzajem potwierdzić, jest doskonałym przykładem. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto jednak trzy wskaźniki do wykorzystania w pasmach do generowania kupowań i sprzedaży bez problemów. Wobec wskaźników pochodzących wyłącznie z ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie ceny i łączenie objętości powodują powstanie zbilansowanej objętości, co jest kolejnym dobrym wyborem. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można również wybrać wiele innych: na przykład MACD może zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównanie działań cenowych w ramach pasm z działaniem wskaźnika, który dobrze znasz. W celu potwierdzenia sygnałów można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest współliniowy z pierwszym. Bollinger Bands zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych pasm handlowych. Poniższe zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane na podstawie pytań, które użytkownicy najczęściej zadawali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat w zespołach Bollinger. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka w górnym paśmie, a niska w dolnym paśmie. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z pędu, wielkości, nastrojów, otwartego zainteresowania, danych między rynkowych itp. W przypadku zastosowania więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład wskaźnik momentu może z powodzeniem uzupełniać wskaźnik wolumenu, ale dwa wskaźniki momentu nie są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorów cenowych, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu takie, znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. (Stało się to podstawą wielu udanych systemów przełamywania zmienności). Domyślne parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i obliczeń odchylenia standardowego oraz dwa odchylenia standardowe dla szerokości pasm są właśnie takie, domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia zastosowana jako środkowa grupa Bollinger Band nie powinna być najlepsza dla crossoverów. Powinien raczej opisywać trend pośredni. Aby utrzymać stałą cenę: Jeśli średnia jest wydłużana, należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2.1 na 50 okresów. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchyleń powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1.9 na 10 okresów. Tradycyjne zespoły Bollingera opierają się na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Wykładnicze pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane przez duże zmiany cen wychodzące z tylnej części okna obliczeń. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest normalny, a typowa wielkość próby w większości wdrożeń pasm Bollingera jest zbyt mała, aby uzyskać znaczenie statystyczne. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90, a nie 95 danych z pasm Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasm Bollingera. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są zespoły Bollingera. Szerokość surowa jest normalizowana za pomocą środkowego pasma. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być wykorzystywane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcji, indeksów, walut, towarów, kontraktów terminowych, opcji i obligacji. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itp. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Notatka Johna Bollingera: Jedną z największych radości wymyślenia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest obserwowanie, co robią z nią inni ludzie. Te zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie przez ponad 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. Opowieści z okopów: Prosty wykres strategii Bollingera według StockCharts Rysunek 1 pokazuje, że Intel złamał dolny pas Bollingera i zamknął się pod nim 22 grudnia. Stanowiło to wyraźny sygnał, że akcje były na wyprzedanym terytorium. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej niższego pasma, a następnie natychmiastowego zakupu następnego dnia. Następnego dnia handlowego nie było aż do 26 grudnia, to jest czas, kiedy handlowcy mieliby wejść na swoje pozycje. Okazało się, że jest to doskonały handel. 26 grudnia był ostatnim razem, gdy Intel wymieniłby dolne pasmo. Od tego dnia Intel wzniósł się daleko poza górny pasmo Bollingera. Jest to podręcznikowy przykład tego, czego szuka strategia. Podczas gdy ruch cenowy nie był znaczący, przykład ten służy podkreśleniu warunków, na które strategia chce czerpać zyski. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz Profitowanie od wyciskania.) Przykład 2: New York Stock Exchange (NYX) Kolejny przykład udanej próby wykorzystania tej strategii znajduje się na wykresie nowojorskiej giełdy, kiedy złamał niższy bollinger band na 12 czerwca 2006. Wykres z StockCharts NYX wyraźnie znalazł się na wyprzedanym terytorium. Zgodnie ze strategią handlowcy techniczni wprowadzili swoje zamówienia kupna dla NYX w dniu 13 czerwca. NYX zamknęło się poniżej dolnego pasma Bollinger na drugi dzień, co mogło spowodować pewne obawy wśród uczestników rynku, ale był to ostatni raz, kiedy zamknęło się ono poniżej dolny pas przez pozostałą część miesiąca. To idealny scenariusz, który strategia chce uchwycić. Na wykresie 2 presja sprzedażowa była ekstremalna i chociaż zespoły Bollingera dostosowują się do tego, 12 czerwca jest najcięższą sprzedażą. Otwarcie pozycji w dniu 13 czerwca pozwoliło inwestorom na wejście tuż przed zmianą. Przykład 3: Yahoo Inc. (YHOO) W innym przykładzie Yahoo złamało dolny pas 20 grudnia 2006 roku. Strategia wymagała natychmiastowego zakupu akcji w następnym dniu handlowym. Wykres według StockCharts Podobnie jak w poprzednim przykładzie, wciąż była presja na sprzedaż akcji. Podczas gdy wszyscy inni sprzedawali, strategia wymaga kupna. Przerwa dolnego pasma Bollingera sygnalizowała stan wyprzedania. Okazało się to poprawne, ponieważ Yahoo wkrótce się odwróciło. 26 grudnia Yahoo ponownie przetestowało niższe pasmo, ale nie zamknęło się poniżej. To byłby ostatni raz, kiedy Yahoo testował niższy zespół, gdy szedł w górę w kierunku górnego pasma. Zwalczanie zespołu w dół Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach dobrze zademonstruj ograniczenia tej strategii i co może się zdarzyć, gdy wszystko nie będzie działać zgodnie z planem. Kiedy strategia jest niepoprawna, zespoły wciąż są uszkodzone, a zobaczysz, że cena nadal spada, gdy zespół jedzie w dół. Niestety, cena nie odbija się tak szybko, co może spowodować znaczące straty. W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość inwestorów nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Przykład 4: International Business Machines (IBM) Na przykład, IBM zamknął się poniżej dolnego Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 roku. Presja sprzedażowa była wyraźnie na wyprzedającym terytorium. Strategia wezwała do kupna akcji w następnym dniu handlowym. Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień handlowy był z dnia na dzień nieco dziwny, ponieważ presja sprzedażowa spowodowała znaczne spadki zapasów. Sprzedaż kontynuowana była znacznie po zakończeniu zakupu akcji, a zapasy utrzymywały się poniżej niższego pasma przez kolejne cztery dni sesyjne. W końcu, 5 marca, presja sprzedażowa się skończyła, a akcje odwróciły się i ruszyły w kierunku środkowego pasma. Niestety, do tego czasu obrażenia zostały wykonane. Wykres według StockCharts Przykład 5: Apple Computer Inc. (AAPL) W innym przykładzie Apple zamknęło się poniżej dolnych pasm Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 roku. Wykres według StockCharts Strategia wzywa do kupowania akcji Apple 22 grudnia. Następnego dnia akcje zrobiły krok w dół. Presja sprzedażowa kontynuowała zapasy w miejscu, w którym osiągnęła najniższy poziom w ciągu dnia wynoszący 76,77 (więcej niż 6 poniżej pozycji) po zaledwie dwóch dniach od momentu, w którym pozycja została wprowadzona. Ostatecznie, stan wyprzedaży został poprawiony w dniu 27 grudnia, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowej wypłaty wynoszącej 6 w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewielka. Jest tak w przypadku, gdy sprzedaż była kontynuowana w obliczu wyraźnego wyprzedania terytorium. Podczas wyprzedaży nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy to się skończy. Czego się nauczyliśmy Strategia była poprawna w używaniu niższego pasma Bollingera, aby uwypuklić nadspodziewane warunki rynkowe. Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy zapasy ruszyły w kierunku środkowego pasma Bollingera. Są jednak chwile, kiedy strategia jest prawidłowa, ale presja na sprzedaż trwa. W tych warunkach nie wiadomo, kiedy skończy się presja sprzedażowa. W związku z tym konieczna jest ochrona po podjęciu decyzji o zakupie. W przykładzie z NYX, stado wzbiło się niezrażone po tym, jak po raz drugi zamknęło się poniżej dolnego pasma Bollingera. Strategia prawidłowo wprowadziła nas w ten handel. Zarówno Apple jak i IBM były inne, ponieważ nie złamały niższego pasma i nie odbiły się. Zamiast tego ulegli dalszej presji sprzedażowej i zjechali w dolnym pasie. Często może to być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple, jak i IBM się odwróciły, co udowodniło, że strategia jest prawidłowa. Najlepszą strategią, która ochroni nas przed handlem, który będzie nadal jeździć po dolnym paśmie, będzie stosowanie zleceń stop-loss. Badając te transakcje, stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek uwolniłby cię od złych transakcji, ale nadal nie wywaliłby cię z tych, które działały. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zamówienie Stop-Loss - upewnij się, że go używasz.) Podsumowanie Kupowanie na przełomie dolnego Bollinger Band to prosta strategia, która często działa. W każdym scenariuszu przerwa dolnego pasma miała miejsce na wyprzedaży. Czas transakcji wydaje się być największym problemem. Zapasy, które łamią dolną grupę Bollinger Band i wchodzą w obszar wyprzedaży, napotykają na dużą presję sprzedażową. Ta presja sprzedażowa jest zwykle szybko korygowana. Kiedy ta presja nie zostanie skorygowana, zapasy nadal będą się rozwijać i nadal będą wyprzedawane. Aby skutecznie korzystać z tej strategii, należy opracować dobrą strategię wyjścia. Zlecenia Stop-loss to najlepszy sposób, aby uchronić Cię przed zapasami, które będą kontynuować jazdę w niższym paśmie i stworzyć nowe minimum. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska.
Comments
Post a Comment